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ボリンジャー・バンド入門 ― 相対性原理が取り明かすマーケットの仕組み (ウィザード・ブックシリーズ)作者: ジョン・A・ボリンジャー,John A. Bollinger,長尾慎太郎,飯田恒夫出版社/メーカー: パンローリング発売日: 2001/12/22メディア: 単行本 クリック: …
今まで、トレイリングストップは高値に追従する方式をとってきたけど、これを安値追従方式に変えたら、どうだろう？ 今まではトレイリングのチューニングで高値からのｎ％という形でｎを最適化してきたけど、取りこぼす量を減らしたい場合、安値追従の方が有…
上場廃止、新規上場をマスタにフィードバック 分割による調整値を時系列にフィードバック 日証金の貸借区分をマスタにフィードバック そんなことは全部あたりまえだよ！ なんだけど、やっぱり俺Loggerの方が使い勝手がいいとか、日証金のデータがExcelでWin3…
ここ２週間ばかり、運用まわりの細かい保守のほかには買いのみのブレイクアウトシステムの研究をやっていた。勝率は３５％と振るわないけど、プロフィットファクターは悪くても１．８、一番いいのでは５以上を記録するパラメータの組み合わせもあった。まあ…
http://tobysoft.net/wiki/index.php?%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%A5%C8%A5%EC%A1%BC%A5%C9%2F%A5%B7%A5%B9%A5%C6%A5%E0%C9%BE%B2%C1%CB%A1
http://www.asahi.com/business/reuters/RTR200707090095.html 「グリーンメーラー」とかまーた横文字で本質がごまかされそうになるけど、ま、新手の総会屋ですね。ブルドッグソースは、２３億もつつんで「これでお引取りを」ってお願いするわけだから。なん…
ようやく動きそうな感じになってきた。最初に、去年の暮れ頃に作って以来保守していなかったので、結構腐ってきているんだよね。上場廃止・新規上場がまったく反映されていなかったので。ただ、心配事も。ここでメンテすると、テスト結果が今までと変わって…
なんか安倍さんが生出演で、年金がここ最近の株高で４兆円も益出してるんだよ大丈夫だよ！と言ってますが、この手の資金はパッシブ運用なんだから、株安になったら同じだけ目減りするじゃないかよ。まったくもー。･･･と、思ったけど、年金原資になるこの資金…
全角英数を半角英数に置換をかけたい。半角英数のUppercaseやらLowercaseなんかと本質的に同じで、正規表現のtrでいけると思ったんだけど、そうは問屋が卸さなかったです。jcode.pl使えば行けるみたいだけど、Perl 5.8でjcode.pl使うのはどうなの奥さん？ と…
Webからgetしてきたhtmlから特定の表のデータをパージングして取り出す処理を書いているんだけど、こんな「表を抜く」なんて誰でもやりそうな事モジュールになってそうな気がするんだよね。でもどれがそうなのかが良く分からないorz 車輪の再発明はするべき…
色々な指標には、計算に使う日数が設定されている。計算した結果は、その期間において、株価（あるいは変動）が現時点でどのような位置にあるかを教えてくれる。これは株価が正弦波のような波動を伴って変動する事を前提として機能するようになっている。ト…
今まで、トレイリングストップと利益目標ストップ、ストップロス、期間ストップと４つの出口でテストを続けてきたけども、もう一種類追加することに。利益目標ストップの拡張というかトレイリングストップと類似した仕組みだけども、期間と利益目標から求ま…
基本といわれるローソク足１本で見るポジティブ・ネガティブの判定実装に着手。簡単なようでいて、機械処理として実装するのにちょっと困るのが「大陽（陰）線」と「小陽（陰）線」をどうやって区別するか、だ。まー、あれだ、始値−終値の差の標準偏差をとっ…
過去２０年分のデータで、４種類のセットアップ（セットアップ「なし」も１種類として計上）との組み合わせをテスト。結果が出た。以前、プロフィットファクターが１．３→１．５になった組があったって書いたけど、その時とは前提条件（この時は２００２年か…
仮パラメータで、プロフィットファクターが２．０を超えるシステムが出来上がった*1。もう少し条件を検討してみよう。 *1:上で書いたローソク足とは別モノ
昨日の日記でもちらとソフトウェアを紹介したし、広告なんかで見たことがあるやつなんかでも「ストラテジ」って言葉をつけることが多い。日本語で戦略。でも、たかがトレードごときで戦略もくそもない、という気がする。売買シグナルを点滅させたり、バック…
二日分（一部三日分）の日足を使ったローソク足パターン（買い８パターン、売り８パターン）と、手持ちのセットアップとの組み合わせを総当りで検証中。昨日ちらっと見た感じでは買いの出会い線はプロフィットファクタが１．３→１．５、勝率が４１％→４７％…
http://tristrategy.amits.net/index.html これ、ちょっと面白いと思う。ＰＣに導入するのはクライアント、というかルールを設定するためのフロントエンドＵＩだけで、実際に売買シミュレーションをするのはサーバ側にしているという点。まあ、穿った見方を…
ウォークフォワードテスト機能を実装しなければならない時期が来たような気がする。最近は直近５年でテストしていたけど、それでうまくいったところで、これから先そのシステムが有効なのかどうなのか、単なる直近５年のカーブフィットに過ぎないのではない…
id:NoShigeさんの１６日付けのエントリで、ローソク足の検証結果が出ていた。向こうにコメントもつけたけど、興味津々。で、今日はサクっとローソク足を実装してテスト！ 最初は本*1に載ってたパターンを全部実装してえいやっとやったんだけど、これだとぼろ…
セットアップが返す返り値を組み立てる所で、空売りの時だけ論理演算が腐る事が判明。おまえはプログラマ一年生かと小一時間（ｒｙorz
週末丸々つかって８相の俺セットアップをテストしたんだけど、空売りが一件も発生しないという異常な結果に。絶対どこかにバグがあるんだ！ ということで、デバッグ用のログを出力させてみる。最初はセットアップモジュール→異常なし。シグナルモジュール→異…
トレンドアドバイザと、その直前に作っていた俺流トレンド判定を合体させたようなセットアップのテストをしている。トレンドアドバイザでは大きく６つの相（フェーズ）があるとしているけど、新しいのは８つの相を判定している。 で、各種シグナルと８つの相…
今日はレポート関係の細かいところの保守と、モジュールがディレクトリ内に散乱してきたので、サブディレクトリに整理。useで、違うパスのモジュールをどうやって指定するのかがわからなくてちょっとハマった。正解はuse libプラグマ。 で、今はレポートをHT…
利食い１０％、損切り５％ １つのポジションは最長１０日で手仕舞い 信用維持率１００％以上厳守 売建玉と買建玉の量をなるべく同じにする 手仕舞いしたら、直近のシグナルから有望なものを次の玉として仕掛ける 所定の株価、期間以外での操作禁止
Technical_hogefuga.pmという感じで、抽象化して実装。移動平均なら、移動平均の計算だけ。ストキャスティクスなら％Ｋと％Ｄの算出だけ、と割り切る。そうすればこれらの指標を使いたい所で、どんな風にでもつかえるし、コピペやなんかでソースが分散して保…
ここしばらく実装とテストをやっていたトレンドアドバイザーセットアップ。大体の結果が出た。 シグナル Long/Short セットアップ 総トレード数 プロフィットファクター 平均トレード期間 平均損益 勝率 移動平均クロス(25日−5日) Long 長期移動平均100、短…
トレンドアドバイザにバグ発見。なんと移動平均の算出の所がおかしいっぽい。だいたい移動平均なんて他のシステムでも使ってるんだから、それをいちいちモジュールが違うぐらいで実装しなおすのがおかしい。日足から派生するテクニカルは全部もう一段抽象化…
えーと、やっと細かい条件の実装が完了。本の記述であいまいだった所は、思い切って削る。ボリュームオシレータのあたりはずばっと削っちゃった。その代わり、といってはナンだけど、出来高の標準偏差ブレイクを捕らえるシグナルをテスト。今までに開発して…
http://www.technobahn.com/cgi-bin/news/read2?f=200706071542&page=2 Technobahnの記事は、いつもいつも最後にちょっと面白い事を書いていて、「えぇ！？ｗ」と思わせる事が多い。結構ツボにはまってしまうので、書いている人は同じような世代の人なのかも…
