アイディア
トレンドアドバイザと、その直前に作っていた俺流トレンド判定を合体させたようなセットアップのテストをしている。トレンドアドバイザでは大きく6つの相(フェーズ)があるとしているけど、新しいのは8つの相を判定している。
で、各種シグナルと8つの相との相性を総当りでやってるんだけど、全体的にさっぱりっぽい。特に空売りがおかしな感じ*1。
基本的なアイディアには間違いはないと思うんだけど、仕組み上次のだましに引っかかってしまう。
- 波動の振幅の幅が小さすぎる
- 日々の値動きのギャップが大きすぎる
モメンタム系の指標でトレンド判定期間の振幅の大きさを測って閾値でフィルターするのと、ギャップは、直接四本値をチェックしてギャップ発生率が高いものを閾値でフィルターするのを合体させれば、だましを抑制できるんじゃないだろうか?
あと、id:NoShigeさんのエントリで有効性が紹介されていたローソク足のチャートパターンを使ったシステムも面白いかも。
*1:バグでしたww