ローソク足のテスト
過去20年分のデータで、4種類のセットアップ(セットアップ「なし」も1種類として計上)との組み合わせをテスト。結果が出た。以前、プロフィットファクターが1.3→1.5になった組があったって書いたけど、その時とは前提条件(この時は2002年からの直近5年でテスト)が変わったのでまた新たな気持ちで。
買いパターン
セットアップあり | セットアップなし | |||||||
パターン | 総トレード数 | プロフィットファクター | 平均トレード期間 | 勝率 | 総トレード数 | プロフィットファクター | 平均トレード期間 | 勝率 |
明の明星 | 120 | 1.76 | 5.7 | 50.00% | 78,164 | 0.99 | 5.2 | 39.26% |
たすき線 | 188 | 1.34 | 5.7 | 46.81% | 126,128 | 1.05 | 5.3 | 40.27% |
出会い線 | 13,388 | 1.30 | 5.5 | 43.92% | 85,142 | 1.07 | 5.7 | 40.82% |
はらみ線 | 204 | 1.28 | 5.2 | 41.18% | 106,651 | 1.07 | 5.5 | 40.62% |
切り込み線 | 3,808 | 1.22 | 5.1 | 42.73% | 21,997 | 0.99 | 5.3 | 39.74% |
売りパターン
セットアップあり | セットアップなし | |||||||
パターン | 総トレード数 | プロフィットファクター | 平均トレード期間 | 勝率 | 総トレード数 | プロフィットファクター | 平均トレード期間 | 勝率 |
宵の明星 | 749 | 1.37 | 5.5 | 46.73% | 138,592 | 0.98 | 5.5 | 42.35% |
はらみ線 | 7,446 | 1.31 | 5.5 | 45.42% | 77,565 | 1.07 | 5.6 | 43.92% |
たすき線 | 9,344 | 1.31 | 5.4 | 46.12% | 80,421 | 1.01 | 5.6 | 42.80% |
振り分け線 | 317 | 1.30 | 5.6 | 44.48% | 46,427 | 1.02 | 6.0 | 42.61% |
振り分け線 | 5,841 | 1.28 | 5.7 | 45.01% | 46,427 | 1.02 | 6.0 | 42.61% |
売りと買い、それぞれプロフィットファクターの上位5位でこんな感じ。売りで振り分け線が2つあるのは使ったセットアップが違う。どのセットアップとの組み合わせだったのかは、ごにょごにょということで。言えるのは、大局観を見て、仕掛のポイントとして使う分にはいいけど、ただローソク足のパターンだけ使っても信頼性は高くない、ということか。
次はid:NoShigeさんの所でも触れられていたヒゲをどうするのか考えてみようか。今日の分の日足1本を、一本だけ見たときにポジティブサインかネガティブサインかを判定して、二日分を見たときの方向性と一致するときだけ仕掛けたら、結構いい感じになるのでは? という気がします。