騰落レシオ、パラメータを変えてテストしてみた

で、その結果。変動させたのは、上下の閾値と、移動平均する日数。騰落レシオは変動があまりに激しいので移動平均しないと「全体の傾向」としては全然使えなかった。あと、閾値は「閾値にタッチして反転」だと参入機会が極端に減るので、上下の閾値の範囲内で、上昇か下降かを昨日の分と今日の分を比較して決めた。エントリーシグナルは乱数を使うことで、純粋に騰落レシオによる方向性判断の有効性を検証。

この条件で買いと売り両方をテストしてみた。買いの最良の結果はプロフィットファクター１．３４、トレードの期間は約８日で、平均損益は０．６８％、勝率は４１％。これは単利で計算すると年利２１．２５％ってことになる（０．６８＊２５０／８＝２１．２５）。最低の結果でもプロフィットファクター１．２９、勝率４０％なので買いの仕組みとしては十分に機能しているといえる。

一方で、売りは全然振るわなくて平均損益がプラスになるものがなかった。ベストなものでもプロフィットファクター０．８８、平均トレード期間は約１０日、平均損益は−０．２７％、勝率は２９％。勝てないシステムだ。

買いと売りでは目標利益の置き方を変えざるを得ないので、そこの所が響いたのかもしれない。買いは目標利益を１００％（元値の倍）にしているけど、売りは１００％は設定できない。やむなしで３０％に設定しているけど、この値が不適切なのが、売りで利益がでない原因かもしれない。

売りについては、目標利益を変動させて、傾向がどう変わるか見てみよう。売りの利益目標を変えるテストが終わったら、騰落レシオの方向性判定の仕方をもう少し見直すか。あー、あと業種ごとの傾向がわかるようなレポートも欲しい。ま、追々やろう。