騰落レシオのテスト

全然振るわず。そもそも、騰落レシオと呼ばれるものの算出方法がいやな感じ。

値上がり銘柄数 ／　値下がり銘柄数

これだと値下がり銘柄数がゼロだと無限大になっちゃう。全体に対する割合なら０〜１００の間で動く値になるし、閾値も設定しやすい。こっちに変えて、ランダムエントリーと閾値いろいろの組み合わせをテストしてみようか。
あと、こればっかりはどうしようもないんだけど、過去にさかのぼればさかのぼる程、騰落レシオの信頼性が下がる。当時上場していたけど、今はない銘柄がたんまりあるけど、それを騰落レシオの算出に組み入れる事が出来ない。なので当該セクターの方向性を示すものとしては信頼性が下がる。まー、これは２０００年以降からテストするとかして、やるしかないな。