レポートを改良

色々なシステム、パラメータの組み合わせとかをテストしているとき、どの組み合わせが有望かをチェックするのに、全トレードを合算して求めるプロフィットファクター、平均損益、平均損益の標準偏差、勝率、トレード数あたりを見て判断していた。が、ポートフォリオ関連のところをやるようになってから、ある期間ごとに損益がどんなふうに分布するのかを見てみないとなんともいえんなーと思うようになってきて、レポートの仕組みを改造。
新たなレポートでは、年間か月間でのプロフィットファクター、平均損益、トレード数を出して、個別の評価期間毎に明細を出力するのと、評価したい値の全期間での平均、標準偏差を出すようにした。例えば最終的なプロフィットファクターだけで見たとき１．８だったとしても、月間のプロフィットファクターが０．５みたいな月が１年も続くようだと運用を継続することはできない。そーゆー観点で平均と標準偏差をとって分布が均一かどうかをチェックできるようにしたのは、意味があると思う。これをやらずに「うほー、プロフィットファクター１．８だー♪」とかいって運用開始した途端に死亡なんてことになりそう。
ま、もうちょっと納得いくシステムができるまでがんばろう。