波動を捕らえる

色々な指標には、計算に使う日数が設定されている。計算した結果は、その期間において、株価（あるいは変動）が現時点でどのような位置にあるかを教えてくれる。これは株価が正弦波のような波動を伴って変動する事を前提として機能するようになっている。トレンドを伴った上昇で年初来（上場来）高値を更新していくような株価の流れを捉えることは難しい。でも、このトレンドだっていつかは下がっていくわけだけど、指標だけを見れば単に計算に使った期間以上の周期をもった波動である、という事に過ぎない。ということは、波動の周期を調べて、その周期で指標を適用すれば（あるいは計算期間内に波動の周期が収まっている場合は）、だましを少なくすることができるのではないか？　十分な利益が目標とする期間で得られるかどうかは、波動の振幅の幅と周期が分かれば求められる。ふむ。

セットアップとして波動を捕らえる仕組みが必要だ。そうすればオシレータ系の指標を使ったシグナルの性能は上がると思う。

やっぱなー、波動周期を合理的に求めるのにフーリエ変換使えれば面白いのにな。数学が分からないのがここまで足をひっぱるとはorz

一応CPANにモジュールはあった。
http://search.cpan.org/~rkobes/Math-FFT-1.28/FFT.pm
こーゆー時は「Perlにして良かった！」と思うけど、そもそも波動関数というものの扱い方がわからないorz　ちょっと勉強だなー。

あと、株価の変動における波動とは何か、という事についてはやはり一目均衡を勉強しないといけないんだと思う。あれは指標なんていう小さいものじゃなくて、もっと大きな「株価とは何か」という論なんだと思う。まー、どっちも一朝一夕というわけにはいかない。長いスパンの目標ということにしよう。