まあまあ?
ここしばらく実装とテストをやっていたトレンドアドバイザーセットアップ。大体の結果が出た。
シグナル | Long/Short | セットアップ | 総トレード数 | プロフィットファクター | 平均トレード期間 | 平均損益 | 勝率 |
移動平均クロス(25日−5日) | Long | 長期移動平均100、短期移動平均25 | 1,844 | 1.37 | 35.34 | 1.44% | 31.62% |
移動平均クロス(25日−5日) | Short | 長期移動平均100、短期移動平均25 | 3,481 | 1.05 | 28.28 | 0.19% | 35.08% |
高値・安値ブレイクアウト(3日) | Long | 長期移動平均100、短期移動平均25 | 6,473 | 1.44 | 36.62 | 1.73% | 32.74% |
高値・安値ブレイクアウト(3日) | Short | 長期移動平均200、短期移動平均50 | 15,611 | 1.06 | 33.99 | 0.27% | 37.03% |
ストキャスティクス(9日−3日) | Long | 長期移動平均100、短期移動平均25 | 431 | 1.51 | 34.82 | 1.81% | 32.95% |
ストキャスティクス(9日−3日) | Short | 長期移動平均200、短期移動平均50 | 1,328 | 1.01 | 37.67 | 0.06% | 37.73% |
出来高標準偏差ブレイクアウト(20日−2σ) | Long | 長期移動平均100、短期移動平均25 | 1,171 | 1.39 | 37.16 | 1.55% | 33.99% |
出来高標準偏差ブレイクアウト(20日−2σ) | Short | 長期移動平均200、短期移動平均50 | 3,940 | 1.03 | 36.24 | 0.14% | 38.15% |
買いはまあまあの感じだけど、売りがダメダメ。全体の傾向としては、細かい条件をつけることで性能の向上がみられるけど、トレンドを測る基準になる移動平均は100−25が相性がいいのは前回と同じ。全体としてトレードの数が抑え気味で、シグナルによっては全部仕掛けることもできそうだ。
あれだな、やっぱり本に書いてある200日移動平均で大きく捕らえて、シグナルとフィルターのパラメータを調整することでトレード数の絞込みをしたほうがよさそうだ。