今、朝のNHKの番組みてて、電子マネーの特集やってるんだけども、あるご老人が電子マネーを利用している所を取材していた。スーパーでの買い物で小銭が要らないのでレジが一発で済んで非常にスピーディーで楽。これを見て「あー、面倒くさくない小額決済は、…

前のエントリで書いた思いつき、ようやくフィルターの実装が出来上がってきて、テスト実行中。ただ、サポートレジスタンスの推測がまだ未実装。もー、とりあえず評価期間内の高安で実装しちゃおうかな･･･ あとはセットアップ用の週足データとOBVの実装か。

坂本タクマのシストレ実践マンガ（1）サブプライム問題ごちそうさまでしたの巻（1/4）：株／FX・投資と経済がよくわかるMONEYzine 心の師匠、坂本タクマさんのWeb連載。きっとすごく参考になるに違いない！ なんか個人的に悔しいのは、この人Rubyで構築して…

なんかねー、結構システムも形になってきたので「俺システム」にもなんかゴロのいい名前でもつけようかなーとか、思ったり。昔はパッケージ開発（といっても一般販売じゃなくて、会社の営業が売りにいってカスタマイズ＆導入で結構なお値段のもの）した後「…

ここ何日か本を読んだり、人の日記読んだり、チャート眺めたりして、いろいろ考えた。で、ちょっと考えを整理。 基本戦術 基本はトレンドフォロー。上がっているものを買い、下がっているものを売る。 但し、なるべく安く買いたいし、なるべく高く売りたい。…

期待値(その3） - 株式・投資・バックテストの日々 前回同様、うまく説明できていない気がしますが・・・とりあえず、一度魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)に添って期待値を計算したことがある方は、…

昨日に引き続き、ＴＢを送ってみる。 期待値(その2） - 株式・投資・バックテストの日々 テーマは期待値。というか、個々のトレードのリターンを、どうやってシステム全体の性能として評価したらいいのか、というお話について。 これ今年の春頃にドクター・…

期待値（その１） - 株式・投資・バックテストの日々 例によって今日もTBしてみる。期待値という言葉で表現されているけど、私の日記では平均損益にあたるかな。投資金額を１として、リターンがどれだけあるか。マイナスだったら損するし、プラスだったら利…

勝率について思うこと - 株式・投資・バックテストの日々 今回のテーマは勝率だけども、実はあんまりこの数字、私個人としては大雑把にしか捉えてない。５０％以上ないと精神的負担が大きい、６０％あればかなり楽。４０％だったら運用する気になれない。十…

id:NoShigeさんの所でＲ倍数について触れられていたので、それをネタに書いてみる。この概念は、投資関連書籍のなかではわりとメジャーな本*1で登場していて、Ｗｅｂの検索なんかでも、これに言及しているサイトがいろいろ出てくる。で、本の巻末に定義が書…

損失を出した時の平均と標準偏差。損切りが適切に機能しているかを確認するのに役立つのとｆ値を算出するときの基礎数値として１回のトレードで許容する最大損失額を出すのに必要。この「最大損失額」は実際に出した最大損失である必要はないと思う。多分大…

明日ちゃんとTB送ります。

RCI(rank correration index)。順位相関係数という指標がある。ぱっと見直感的にどんな指標なのかピンとこなかったけど、なんとなくわかったのでメモ。 特徴としては株価のボラティリティが大きくても小さくてもRCIの変動幅に影響はない。＋１００と−１００…

最近id:NoShigeさんの所でいろいろ面白い考察がされている。私もTB送ったりしてるんだけど、やっぱり統計処理するときに、一番使われるのが平均と標準偏差。でも、２つの統計値に意味があるのはデータが正規分布するという前提が成り立つ場合だ。ところが株…

id:NoShigeさんの所で、いくつか問題提起されていたので、ちょっとTBを送ってみる。私なりの解ということで。ポイントは大きく４点。 1.投資資金との関係（実現可能な回数なのか？） 2.トレードスパンとの関係（短期的なのに回数が少ないケース。または長期…

GMO証券のAPIに興味深々。当然日中足のデータもらえるんだろうし。注文もできるんだろうし。うーん。

実はこっそりと裁量でやっている。買いポジションを持っていたKDDIを精算して売りポジションに切替。いわゆるドテン。明日セコム調子悪いようならこっちも買いポジション解消しようか。ソフトバンクは売りポジション。いい感じに下がっている、がんばってく…

業種別騰落レシオだけど、すごく銘柄数の少ない業種もあるんだよね。統計的に意味のある値が取れる最低のサンプル数は１８とか何かで聞いた記憶がある。まあ、２０としても２０銘柄未満の業種が５業種もある。こんなヤツラは騰落レシオの動きがガタガタにな…

騰落レシオフィルターのテストでショート手仕舞いのパラメータをいじったんだけど、プロフィットファクター１．０以上の組み合わせが出てこなかったorz 適切なシグナルと組み合わせたテストをやらないとだめかも。 あと、上下のレンジからの反転検知を騰落レ…

今ひとつひとつのトレードの結果はDBに残しているんだけど、エントリーした時の状況というか、判断に使った値は残していてあとで分析できるようにしている。でも手仕舞いの時の理由とか、判断に使った値は残していない。コメント欄拡張して、EntryReasonとEx…

落ちている。CPU使用率が５０％〜６０％ぐらいにしかならない。業種別騰落レシオの取り方が日足とは別クエリになってて毎回日付と業種を指定して抜いてきているからMySQLがボトルネックになっているのは間違いない。JOINしろぼけ＞俺 まー、帰宅してからかな…

で、その結果。変動させたのは、上下の閾値と、移動平均する日数。騰落レシオは変動があまりに激しいので移動平均しないと「全体の傾向」としては全然使えなかった。あと、閾値は「閾値にタッチして反転」だと参入機会が極端に減るので、上下の閾値の範囲内…

全然振るわず。そもそも、騰落レシオと呼ばれるものの算出方法がいやな感じ。 値上がり銘柄数 ／ 値下がり銘柄数 これだと値下がり銘柄数がゼロだと無限大になっちゃう。全体に対する割合なら０〜１００の間で動く値になるし、閾値も設定しやすい。こっちに…

ひとまず、業種別の騰落レシオを表にして、データを作るところまでは出来た。次のステップは、今までの性能と、騰落レシオを使ったフィルターをかけた場合の性能を比較することだな。まー、明日中ぐらいでひとまずの結論がでるんではないかと。フィルターだ…

今まで、「大局観」をつかむ為に大きなレンジでの高安や移動平均の位置の確認を個別の銘柄でやってきた。成果が上がる場合もあったし、相性の悪いシグナルだと全く機能しないものあった。全体的に「今は売るべきじゃない」とか「買いポジションを解消したほ…

ちょっとボリンジャーバンドに行き詰ってしまったので、気分転換に（？）RSIを弄る。大体、閾値の反転を確認してから翌日エントリーというパターンだけども、これを「明日価格が何円になれば指標の閾値超えるので、そこで逆指値エントリー」という、微妙に予…

最近延々とボリンジャーバンド（標準偏差）の研究をしている。バンド内を株価がどう動くかをみて、使い方を変えてみた。当たりをつかむと爆発するんだけど、ハズレが多い。ハズレをどうやって抑制するのかが今後の課題か。もみ合いを抜けた、という判定をど…

今まで、シグナル点灯したら翌日の寄付成行で参入するシステムだったんですが、これを翌日指値で参入するように変更してみた。この変更のおかげで、当日の逆指値によるストップを入れられない（どんな順番で価格が遷移するのか日中足がないのでわからない為…

日本経済新聞 びっくり。FXをやってる人はドテンができてればウハウハだったろうけど、真夜中だからなあ。朝自分の口座なり約定通知なり見てがっくりという人も多かったのでは。 私の場合為替の影響を直接受ける資産って、確定拠出年金の運用商品だけ。海外…

売建玉は絶好調だけど、買建玉はぼろぼろ。含み益を評価すればプラスだけど、損切の累計が￥５０Ｋ〜￥６０Ｋぐらいになってきた。利益確定してプラスに戻したいところだけど、ここはガマンだ。まだまだ下がるはず。逆にこの地合いでもＵＰしている買い銘柄…