期待値その３
前回同様、うまく説明できていない気がしますが・・・とりあえず、一度魔術師たちの心理学 ― トレードで生計を立てる秘訣と心構え (ウィザード・ブックシリーズ)に添って期待値を計算したことがある方は、なんとなくわかっていただけるのではないかな？っという感じです。
このへん、わたしさっぱりわからないんだよね。本読んでも、＄５００刻みのグループ分けとかしている、その根拠が示されていなかったと思う。なぜ、その操作をするのか、その理由・目的がわからないモノを自分のシステムに実装することはできない。実装したとして、それが正しく機能しているかどうかを検証することはできない。１ｓｔガンダムでアムロのお父さんが作ってた謎デバイスと大差ないとしか思えないんだよねｗ 自分のシステムに「おまじない」をかける気にはどうしてもなれない。
価格の水準が上がると、その分だけ変動の幅が絶対値でみたら大きくなるのはそのとおりだけど、相対値でみたときにはほとんど変化はない。変化があったとしても、そのときのその銘柄と市場のボラティリティ以上の理由は無いはずだ(あと呼値のギャップがあるかもしれないけど、ほとんど誤差でしかないと思う)。で、あるなら、意味があるのは、自分が立てられる玉の大きさとリスクの大きさに応じて、その銘柄の今の価格水準、ボラティリティが許容できる大きさに収まるかどうかしかない。１００円だろうと１００億だろうと、だ。
まあ、もちろん１００億なんてのは例えでしかなくて、ある程度玉が大きくなると市場の流動性の上限にひっかかるようになってくる。そうなると自分の動きで価格水準が変わっちゃったりエライ事になっちゃうので、流動性に照らしてどうか？という事をシステムとして考慮しないといけないだろう。でもまあ、そんなことは年金ファンドやら仕手関係やらヘッジファンドやらが心配することで、一般ピープルな僕としては、そんな事は関係ないなとｗ
