バックテストの結果で役に立ちそうな数値

損失を出した時の平均と標準偏差。損切りが適切に機能しているかを確認するのに役立つのとｆ値を算出するときの基礎数値として１回のトレードで許容する最大損失額を出すのに必要。この「最大損失額」は実際に出した最大損失である必要はないと思う。多分大幅な下落や高騰に引っかかって損切り予定を大幅に超過して手仕舞いになったトレードが１つや２つは必ずあるのでそれをそのまま使ってしまったら、実運用で役に立たないようなｆ値になってしまうはずだ。なにも例外に合わせる必要はない。なので、平均から２σだけ悲観的な値を最大損失額として使えばいい、と思う。損切りしたときの平均損失額は、予定の損切りラインを中心に、やや歪みはあるものの、わりと集まる傾向があるので標準偏差を使った幅を持たせた最大損失額の見積もりは信頼が置けると思う。
というのはストリズマンの受け売りですがｗ