思いつきを整理

Money Computer

ここ何日か本を読んだり、人の日記読んだり、チャート眺めたりして、いろいろ考えた。で、ちょっと考えを整理。

  • 基本戦術
    • 基本はトレンドフォロー。上がっているものを買い、下がっているものを売る。
    • 但し、なるべく安く買いたいし、なるべく高く売りたい。
    • 自分が許容できるリスクに比べてボラティリティが過剰な場合は参入しない。
    • スマートな利食い。深追いはしないが、いける所までは行く。
    • サポート・レジスタンスを参入・撤退の条件として合理的に用いる。
    • トレード期間は５日を想定。伸びる余地のあるものは延長する。
  • 参入ルール
    • セットアップ
      • 大きな評価期間の価格からトレンドの方向を確認し、出来高指標と組み合わせて参入可否を判定する。
    • シグナル
      • 小さい評価期間のオシレータを使って参入タイミングを調整する。
    • フィルター
      • 参入から撤退までの期間で、妥当なリターンが得られそうか、直近何日かでどれぐらい値が動いているのか確認する。
      • 一日あたりの変動の幅が大きすぎないか確認する。大きなギャップが頻繁に開いたりするのも不可。
      • 直近何日かの値動きからサポート・レジスタンスを推測。参入予定価格とレジスタンスサポートラインの差がリスクとして許容可能な範囲か確認する。
  • 撤退ルール
    • ストップロス
      • サポートラインを推測し、割り込んだからストップする。サポートラインに逆指値。
    • テクニカルなストップ
      • 出来高と値動きから「弱気」を検出したらストップする。
      • ボラティリティが許容範囲を超えたら（急激な上昇・下降、ギャップアップ・ダウン）ストップする。
    • 利益目標ストップ
      • 当初の目標を達成したら翌日ストップする。
    • 期間ストップ
      • 予定の期間を経過したらストップする（前日に高値圏を予想して指値不成引け）。
    • トレイリングストップ

こんな感じか。かなり抽象度の高い機能としては下の３つが懸案。

  • サポート・レジスタンスの推測
  • 「弱気」の検出
  • ストップに使う高値（安値）圏の推測

３点目は、サポート・レジスタンスとは違うと考えている。期間ストップの時に用いるので、レジスタンス圏には届いていないケースが多くなるはず。２−３日の共通レンジみたいなものから上１／３ぐらいを見とけばいいかな。

基本構造はこれで決めて、それぞれのモジュールの中身はやっつけバージョンで作っちゃってひとまず動くようにしてみるか。