トレーディングシステムの性能としての勝率

勝率について思うこと - 株式・投資・バックテストの日々
今回のテーマは勝率だけども、実はあんまりこの数字、私個人としては大雑把にしか捉えてない。５０％以上ないと精神的負担が大きい、６０％あればかなり楽。４０％だったら運用する気になれない。十分なプロフィットファクタがバックテストの結果で出ていても勝率が４０％だとちょっとキツイなと。逆に若干プロフィットファクタがしょぼくても勝率６０％で２−３日で手仕舞いするような短期システムだったら、すごく魅力的だと思う。
最近バックテストさぼって他の事やってたりするんだけど、仕掛けと手仕舞いの適切なレベルと現在のボラティリティなんかを総合的に判断して週足で参入判定、日足で安値圏から戻ってくる所を逆指値で仕掛け、遅くとも週末には手仕舞いするようなのが、勝率がそれなりに高ければ使いやすいなーと。まあ、週足でなくてもいいんだけどね。でも大きいトレンドと週単位でのボラティリティって、単純だけど、信頼性がそれなりに高いような気がする。日足だとガタガタな値動きしてるやつでも週足だと、一定の傾向が見やすいというか･･･