性能向上

今まで、シグナル点灯したら翌日の寄付成行で参入するシステムだったんですが、これを翌日指値で参入するように変更してみた。この変更のおかげで、当日の逆指値によるストップを入れられない（どんな順番で価格が遷移するのか日中足がないのでわからない為システム化できない）という点で防御がやや弱くなる点に懸念があったので、今までやらなかったんだよね。市場エントリーの指示を作成するモジュールと、注文約定の判定を行うモジュール、この２つの中間をつなぐモジュールの修正がダルかったってのもあったけど･･･

まあ、えいやっと修正したわけです。そしたら、性能が結構向上。いろんな指標を組み合わせたシステムにしているんだけど、基本コンセプトは

1. セットアップとして上昇（下降）トレンドが確認できたものに参入する
2. 参入シグナルはトレンド判定よりも短い期間のオシレータ系指標を使った閾値からの反転検知
3. フィルターにはローソク足パターンとボラティリティ指標を使う
4. 参入は指値で直近の安値圏の価格を指定

要するに押し目買い。ボラティリティ指標を入れているのは、極端な乱高下を繰り返す銘柄を排除する為。このシステムは長くても二日目（仕掛けた日の翌々日）で手仕舞いする超短期システム。参入を「妥当なレベルの安値圏」に設定することで勝率、平均損益、プロフィットファクターが、寄付成行と比較してだいぶ向上している。次は手仕舞いの価格を「妥当なレベルの高値圏」に設定することで利益確定機会を増やすことにしよう。

やっぱり、短期システムの性能向上には、価格モデルが必要だな。