Ｒ倍数が奇妙に感じられる理由

なんとなくだけど、Ｒ倍数というのが「これから仕掛けるトレードの青写真」と「トレードの結果」をごちゃごちゃにしているからヘンに思えるんではないかと思ってきた。
青写真はいいんだよ。「−１０％で損切って、＋３０％で手仕舞い」とか。それなら３Ｒとか言える。でも実際に出る結果は「＋１０％まで行ったんだけど、その後１０％戻して、トレイリングストップで手仕舞い。結果は０％」なんてことになったりする。それは一体何Ｒなんだ？

やっぱり、Ｒ倍数というのは仕掛ける前に使うべき概念で、出てしまった結果に適用できないような気がしてきた。

これをシステムの性能を測る指標として使うには「トレードの結果」じゃなくて「仕掛けようとした時の損切りと利食いの計画」を記録して、その平均を取るのが正解か。今私が取り組んでるのはかなり単純な出口であらかじめ損切りと利食いの割合（Ｒ倍数、と呼んでもいい）は固定になってる。なのでシステムの性能としてはシミュレーションをする前からＲ倍数そのものは決まってしまっている。なので、私のシステムを測るのに適した指標とはいえない。

これが有効になるのは、抵抗線や支持線を使った損切りと利食いを計画するシステムなんじゃないかな。ある種の価格モデルを持っていて、予測しに行くような。で、その予測をＲ倍数という形で出して１Ｒに満たない仕掛は抑制する。なんて事をやるなら意味があるかも。

･･･てな事がドクター・タープの本読んでもわかりゃしないんだよ！！！　くそが！！！！