MAEとMFE
えーと、下にコメントついたので、ちょっとフォロー。ストリズマンの本*1の真ん中ぐらいにMAEとMFEっていう概念が出てきて、フィルターやストップの置き方をどうするのか分析するツールとして使われる。仕掛けてから手仕舞いするまでの間に、損失の出る方向に一番動いた幅がMAE（最大逆行幅）で、利益の出る方向に一番動いた幅がMFE（最大順行幅）。具体的には下の囲み参照。
市場に\1,000買いで仕掛けてから、\900まで下がって、その後\1,500まで上がったけど、売り時逃して\1,200で手仕舞いした。
MAE=\100（マイナス）
MFE=\500（プラス）
こんな感じ。全く下がらず利益の出る方向にのみ動けばMAEはゼロ。逆に損切りラインまで一直線に落ちて行った場合はMFEはゼロになる。
分析の仕方としては、全てのトレードについてMAEとMFEを出してみて、MFEがしょぼくてMAEばかりが大きく、損を出しているようなシステムは市場に入る仕組みを改善する必要がある、とか。あと、MFEとMAE（あと他のテクニカル指標とか）の相関を調べて、一定の傾向があれば、それをフィルターしてみるとか。いろいろやれることはあるはず。がんば＞eeetomoさん
ちなみに原著であるスゥイーニーの「キャンペーン・トレーディング」は読んでません。もっと深いものがあるのかもしれないけど、私は知らないということで；；
