トレンドフィルターを外したストキャスティクス

トレンドフィルターは外して、%Kと%Dの算入期間を変動させるのと、手仕舞いのパラメータを変動させながらテスト。変動幅を２づつに取った荒い分析でもプロフィットファクターが１．５以上の組み合わせができている。この時の１トレードの平均損益は２．７％ぐらいだし、結構有効なシステムになりそう。id:NoShigeさんの日記にも書いてあったけど、ストキャスティクスはフィルターと組み合わせるととたんにおかしくなるね。トレードの量や質を調整するにはポートフォリオ構築をうまくやるしかないんだけど、結局それはシグナルが出る前に、絞込みを行うっていう点でフィルターと変わらない。んー、なんかうまい手はないのかな。