どんなシステムが好きか

５月に入ってから、これまでとシステムの分析の仕方を変えている。今までは最終的に勝っているか負けているかしか評価していなかったけど、今は全ての期間において安定して勝つことができるか、という観点で評価できるようなレポートにしている。
ここで興味深いのは、最終損益で見ると見劣りするシステム（というかパラメータの組）の方が標準偏差は小さい範囲に収まっていて、信頼性が高くなる、ということだ。評価の対象になる値と、その値の標準偏差をとって、値と標準偏差の比をとって見てみると最終損益が高いシステムは全般的に低い値になり、最終損益が低いシステムは全般的に高い値になる。
セットアップでやるべきは、信頼性は高いが最終損益に満足がいかないシステムから、損失を出すトレードを追い出す事だ。これができれば損益は安定し、運用を継続することができるシステムになる。じゃあ、それをどうやって分析すればいいのか？　手仕舞いの時は仕掛けた後の値動きをMAE、MFE、ETDといった形で抽象化して分析した。成功した仕掛が、仕掛ける前にどんな状態だったのか？　失敗した仕掛はどうだったのか？　仕掛けた時点から逆にさかのぼって見ていけばわかるはずだ。
週末は新しいレポートを実装しよう。