ふと思いついた

今まで検証してきた自分のシステムは、損切りラインと利食いのラインが％ベースで決まっていて、それに期間ストップとトレイリングストップなんかを組み合わせた手仕舞いになっている。こいつの課題は、仕掛の時点での変動幅を全く考慮に入れていない事で、一発で損切りラインに入って手仕舞いなんて事になりがちなんじゃないかとか＜きちんと検証はしていない

じゃあ、一般的にボラティリティを調べるのに使われるＡＴＲと、損切りラインを比較して、ボラティリティが大きすぎないかチェックすれば、損切りラインにかかりにくい時だけ仕掛ける事ができるんじゃないだろうか？　あるいは、ＡＴＲの分だけのＭＡＥを許容して、その分ポジションの大きさを加減してもいい。この時、％ベースで固定になっているＲ倍数を、Ｒ倍数固定で、損切りラインを大きく取った時、利食いのラインも同じ割合で大きく取るようにしたら、性能があがるんじゃないだろうか？

これは別にＡＴＲである必要はない。ボラティリティに対して、損切りが適切かどうかを評価する仕組みがあればいいはずだ。