ポートフォリオ

ブレイクアウトシステム単品で銘柄をどう集めてポートフォリオを構築するかを延々とやっていたわけですが、とうとうこんなのが出来上がった。

２４０ヶ月のうち、１４３ヶ月で月間損益が０％以上。プロフィットファクターは、シミュレーションの対象にした１０００銘柄ｘ２０年分のトレードでは１．４だったのが、ポートフォリオ化することで５０銘柄で２．４にできた。月間損益の平均値は３．１％というのがちょっとイマイチに見えるけど、年利にすれば４４．２％になる。もちろん平均なんで、実際にはもっとデコボコするわけだけど。

でもまあ、これなら運用してもいいかなあという感じ。上のアイディアはこれから研究することにして、このシステムは連休明けから実運用できるようにもうちょっと整理しよう。