これは･･･

過去１３６ヶ月のうち、１２０ヶ月で月間損益がプラスになり、月間損益が最大の損失を出した月でも−２７％のポートフォリオが構築できた。月間損益の平均は１７．５％、標準偏差は１８％。組み入れたのは５０銘柄で、十分売買可能な範囲のシグナル発生回数に収まっていると思う（実はまだ回数を調べていない）。今の仕掛・手仕舞いシステムは単品だと相当性能が悪くて、どうにもならないんだけど、ポートフォリオ化することで性能を向上させる事に成功した。

ま、これが将来も同じ有効性を持つのかどうかは、不明ですがｗ　あれだ、次の課題はフォワードテストだな。評価期間を更に５年後ろにして、ポートフォリオを作成。そのポートフォリオで直近の５年を運用した結果がどうなるか評価すれば、過去の実績に基づくポートフォリオ構築の有効性が検証できるはずだ。

これが惨憺たる結果に終わったら、これから発生するリスクをヘッジするなんて、やれる方法を見つけられる気がしないな。