うーん

昨日の続き。フォワードテストだけども、もっかいシミュレーションを全部回すのもダルイので、ポートフォリオ構築プログラムの評価期間をズラして、「将来」にあたる部分で最適化されないようにして結果を見てみる。
まず、直近３０ヶ月を未評価期間にした場合。１１４ヶ月を評価したポートフォリオ。

昨日よりもアルゴリズムを改良して、突飛な動きをする期間を排除したので、評価期間の平均月間損益はすばらしく安定している（なんと月間損益の平均損益＞標準偏差ですよ！）。ま、過去に対してどんだけ安定しても、将来が安定しなきゃ意味ないけど。

直近６０ヶ月を未評価、８４ヶ月を評価したポートフォリオ。

直近９０ヶ月を未評価、５４ヶ月を評価したポートフォリオ。

見事なまでにグタグタ感がｗ　まさに馬脚をあらわしたってところかｗ　次は１１４ヶ月の評価期間を変えずに、他の市場や期間にずらして「評価期間が長ければ有効性の高いポートフォリオになると言えるか？」を検証してみようか。

あと参考までに、昨日と同じ期間を改良したアルゴリズムで評価して作ったポートフォリオの月間損益。

１３６ヶ月中１２６ヶ月がプラス。月間損益の平均は１４．９％、標準偏差は１１．５％。月間損益の平均は下がったけど昨日のよりもこっちのが断然好み。