２０年分のデータを食べさせる

今までポートフォリオ構築のテストをやってたのは過去１０年分のデータを使ってだった。で、フォワードテストの為の「余白」を考慮すると十分な期間とは言えないので、２０年分のデータを使ってテストしてみる。
が、２０年分のデータがある銘柄という時点である種のフィルターがかかってるんだよね。２０年の間上場廃止にもならずに業績を維持してきた優良企業っていうフィルターが･･･　でもまあ、他に代わりになるものもないので、これを使うしか選択枝はなさそうだ。
とりあえず市場問わずで集めたら１０００銘柄ばかり出てきた。これでテストをやってみよう。

昨日のテストでだいたいのフィーリングとしては、評価期間が長いポートフォリオの方が、評価期間が短いポートフォリオよりも安定しているようにみえた。これが信じられる事を、確認したい。

で、これがうまくいこうがいくまいが、次のステップとしては異なるシステム−銘柄の組み合わせを混ぜ込む事で、ポートフォリオの堅牢性を高める事ができるかどうかをテストする。単一システムでだめでも、複数システムで堅牢性を高める事ができるなら問題はない。

その次は･･･　今のところNO IDEAだなｗ　ひとつ試したいアイディアがある。今は評価期間で、可能な限りのチューニングを施したポートフォリオを構築するロジックになってるんだけど、ある程度コントロールした乱雑さを組み込む事で、将来期間のドローダウンを抑える事はできないか、だ。正直「思いつき」以上のものではないけど、シミュレーションだけなら、必要なのは自分の時間とPCに必要な電力だけだ。手が尽きたら試してみよう。