異なる（ｒｙ

タイトルの件について検証する為に、新しく帳票を作らないといけない。アイディアとしては、銘柄毎、期間ごと（月か２ヶ月か、四半期ぐらい）に、プロフィットファクター、平均損益、平均損失、損失の標準偏差、あたりを算出。銘柄−期間の組み合わせを１個として、プロフィットファクター（平均損益、平均損失、ｅｔｃ）の値と、時間軸の２つで散布図を描く。時間軸に対する相関が認められなければ、どの期間においても（おそらくは将来においても）有効に機能する、と言えるんではないだろうか？　１つの銘柄で偏りが出たとしても、ポートフォリオ全体で相関がない状態になれば、ポートフォリオ全体が均一に機能すると言えるだろう。

あー、めんどくさｗ