ストキャスティクスのチューニング

反転の閾値と、フィルターに使う移動平均の傾きの閾値を総当りでテストした結果、なかなかいい感じの結果がでてきた。

総トレード数	プロフィットファクター	平均トレード期間		平均損益	損益標準偏差	総損益
173	2.02	73.24		4.37%	19.74%	755.59%
勝ちトレード数	勝率	勝ちトレード平均期間	勝ちトレード最大利益	勝ちトレード平均利益	勝ちトレード利益標準偏差	累積利益
71	41.04%	133.31	105.04%	21.10%	21.72%	1498.38%
負けトレード数	敗率	負けトレード平均期間	負けトレード最大損失	負けトレード平均損失	負けトレード損失標準偏差	累積損失
102	58.96%	31.42	-8.31%	-7.28%	1.73%	-742.80%

トレード数が少ないけど、これはポートフォリオに組み入れる銘柄数を増やす事で対応できる。テストした時点では２０銘柄で１０年間。１銘柄１年あたり０．８７回しかないので、２０００銘柄にすれば･･･　１年で８７回になる計算だ。平均すると３営業日に１回シグナルが出ることになる。間違いｗ　１銘柄がシグナルを出す期待値が１年あたり０．８７。毎日１個シグナルが出るように調整するには、０．８７に銘柄数を掛けた結果が２５０（１年の営業日数）前後になればいいはず。２５０／０．８７＝２８７．３。だいたい３００個か。これをどうやって集めればいいのかが課題だ。
あと、トレードの期間が比較的長いのもちょっと気になる。回転率が低くなるので資金があまりないと思ったような成果がだせないかもしれない。

んー、資金管理を組み合わせてテストしないとここから先はなんとも言えないな。･･･いや、次は銘柄や期間を変えても有効なシステムかどうかを評価しなければならない。