いやん
昨日ざくっと作ったコードを日記に貼り付けたんだけど、株式で持っているポジションを"StockAsset"って名前にしていたけど、これは"Equities"あたりが妥当みたい。いやーん。
と、ここで資金管理モジュールを実装するにあたり必要な変数を整理してみよう。
名称 | 意味 | 使い方 |
総資産 | 現金資産額と株式資産原価を合計したもの。単位は¥。 | 総リスク対策費の算出に使用。 |
現金資産額 | 資産のうち現金で持っている(保証金として拘束されていない)分。単位は¥。 | 保証金維持率の算出に使用。 |
株式資産評価額 | 資産のうち株式で持っている分の、本日終値での評価額。単位は¥。 | 有価証券評価損益の算出に使用。 |
株式資産原価 | 資産のうち株式で持っている分の、購入(売却)した時点での金額。単位は¥。 | 有価証券評価損益、総リスク対策費の算出に使用。 |
許容リスク率 | 総資産のうち損失として許容できる割合。単位は%。 | 総リスク対策費の算出に使用。 |
総リスク対策費 | 総資産のうち損失として許容できる金額。単位は¥。 | 残余リスク対策費の算出に使用。 |
残余リスク対策費 | 総リスク対策費から、解消したリスク額を減じた金額。単位は¥。 | 新たなポジションを取るかどうかの判断に使用。 |
有価証券評価損・益 | 未実現の損益。株式資産評価額−株式資産原価で求まる金額。単位は¥。 | 保証金維持率の算出に使用。 |
取引手数料 | 証券会社に支払う手数料。 | 現金資産額の更新に使用。 |
支払利息 | 証金に支払う利息。 | 現金資産額の更新に使用。 |
有価証券売却損・益 | 発生した損益。株式資産評価額−株式資産原価で求まる金額。単位は¥。 | 現金資産額の更新に使用。 |
保証金維持率 | (現金資産額+有価証券評価損益)/株式資産原価で求まる率。単位は%。制度上33%を割らない事。 | ポジションの取りすぎを判断するのに使用。 |
んー、こんなもんかな。簡単な損益計算書と貸借対照表とか作れたらうれしいかも。ま、先の目標にしようか。
あと、「総リスク対策費」じゃなく「有価証券売却損引当金」とかの方がいいのかな。うーん。悩む。
そうそう、ドクター・タープの本*1読了。ストリズマンの本*2と違ってすいすい読めた。いろいろ思うところもあるので、週末に感想でも書いてみるか。