Ｒ倍数

Ｒ倍数を求める為の利益と損失の考え方が分からない。こいつを求めるには実際の金額を使わないといけないんだと思ってるんだけど、この辺がよくわからない。個々のトレード毎に算出するものなんだろうか？　個々のトレード毎だったらわかるんだ。損切りするレベル、許容できる最大損失額を初期リスク＝Ｒとして、最終的な損益を分子にとってＲで割ればいい。でも、システムの性能を現す指標として使ってるようなので、１つのトレードの結果ではなくて、すべてのトレード全体を取り扱う事ができないといけないはずだ。１つのトレードを見た時には、リスクに対するリターンは、取っているポジションの大きさがどちらも同じなので（１つのトレードだけを見た時には当然！）、同じものさしで比較することができる。でも、他のトレードはそうはいかない。１００万のポジションで許容損失１０万、最終利益２０万というトレードと、１０万のポジションで許容損失１０万（倒産！）、最終利益２０万（倍増！）が同じものとして計上される仕組みなど指標として信頼できるわけがない。
･･･意味のある値にする為には、個々のトレードのＲ倍数を算出して、それを平均化すればいいってことか？　金額ベースで考えるならそうとしか考えられない。もし、利益と損失をとったポジションに対する割合で表現していれば、個々のトレードのポジションの大きさは、出てきた数字に対して影響しなくなるので、それを損失と利益に分けて合算。総利益／総損失を算出すればシステム全体のＲ倍数になる･･･　と思うんだけど、それってプロフィットファクターと何が違うんだろう？　総利益／総損失じゃなくて、平均利益／平均損失ならシステム全体のＲ倍数になるのかな。総利益と総損失は勝率も織り込まれた最終結果だけど、平均利益と平均損失は勝率が考慮されていない状態の数字だ。勝てばｘｘの利益、負ければ○○の損失という値の平均。ふむ。そんな感じしてきた。あとでまたドクター・タープの本読んでみよう。