役に立たない

過去の評価期間を１２０ヶ月とって最適化したポートフォリオを使って１２０ヶ月分ずらしながらトレードを行った結果。将来期間６ヶ月分と評価期間６ヶ月分をグラフに出してみた。

orz
このやり方で作ったポートフォリオは私のシステムでは役に立たないという事が判明しました；；　なんとなくイメージとしては、評価期間後の性能は期間とともに劣化していって、評価期間後一ヶ月ではまあまあ、二ヶ月、三ヶ月とだんだん分散してきて、標準偏差の幅がぶわーとふくらむ＆月間損益もマイナス方向に落ちていく、なんてのだったんだけどなー。いきなりダメになってしまっている。意外なのは、標準偏差がそれほど悲惨な状態にならないこと。んー、多分システムの全体の平均性能に近似していくんだろうな。
下のグラフは単純に月間損益だけをグラフにしたもの。ダメダメだｗ