トレンドフィルターを戻したストキャスティクス

一度外したトレンドフィルターだけど、外した状態のストキャスティクスにフィルターのパラメータを適合させるように変動させながら調べてみる。最初はランダムエントリーシステムで作ったフィルターにストキャスティクスを適合させようとして失敗したけど、その逆になる。
結果は、素の状態でプロフィットファクターが１．５９程度だったのが、最高で１．６８まで向上するフィルターパラメータが見つかる。フィルター→シグナルというチューニングがだめならシグナル→フィルターという順番のチューニングも試すべきだね*1。

今ストキャスティクスで%Kと%Dの算入期間を変動させてベストの組み合わせを探ったんだけど、今度は反転を判断する閾値も変動させてみよう。一般的には２０％、８０％を閾値にしているけど、ここをずらしても面白い結果が得られそうだ。

*1:実際にはフィルターの評価の前にストップパラメータのチューニングもやっているけど