フィルターと手仕舞いの最適化

Computer Money

午前中は組み合わせの検討やら軽く走らせた後の検証とかやって、「よし！」と走らせてからごはん。なにしろ納得のいくレベルまで掘り下げるとしばらく終わらんのでちょっと簡易版で。今回のポイントは

  • 1986〜1996までの10年間を評価対象として、バブルの上げと崩壊後の下げを期間に盛り込む
  • 次のパラメータを値を変えながら最適値を探る
    • フィルターに使う移動平均の算入期間：２５日〜７５日まで１０日刻みの６段階
    • フィルターに使う移動平均の傾きの閾値：０．５％〜２．０％までの４段階
    • 損切りのレベル（仕掛けた当初は−５％から、高値からの−５％にずらす）：５％〜２５％まで５％刻みの５段階
  • 東証一部全銘柄でやると何度か夜が明けてしまうので、テスト対象は超大型株２０銘柄を厳選
  • 仕掛には乱数を使う。猫を使ってもＯＫ。トレードの発生率は毎回１０％固定。

こんな感じ。で結果は。

移動平均の算入期間 移動平均の傾き 損切りのレベル（％） 総トレード数 プロフィットファクター 平均ポジション日数 平均損益 損益標準偏差 勝率
65 2.0 5 2,558 1.13 10.71 0.26% 5.83% 39.26%
55 2.0 5 2,498 1.11 10.81 0.23% 5.84% 37.80%
25 0.5 5 2,271 1.10 11.16 0.21% 5.65% 38.02%
65 1.0 5 2,531 1.08 10.71 0.18% 5.83% 37.87%
55 1.5 5 2,508 1.08 10.74 0.17% 5.63% 38.21%
45 0.5 5 2,441 1.08 10.80 0.17% 5.69% 37.77%
25 1.0 5 2,461 1.07 10.62 0.15% 5.74% 39.21%
25 2.0 5 2,531 1.06 10.52 0.13% 5.82% 39.75%
45 2.0 5 2,521 1.05 10.56 0.10% 5.67% 39.04%
35 0.5 5 2,415 1.04 10.79 0.09% 5.64% 37.91%
55 0.5 5 2,462 1.03 10.81 0.07% 5.60% 38.88%
45 1.5 5 2,554 1.02 10.44 0.04% 5.63% 39.43%
45 1.0 5 2,530 1.01 10.52 0.03% 5.63% 39.87%
35 1.5 5 2,533 1.01 10.47 0.02% 5.59% 39.10%
75 1.0 5 2,521 1.00 10.38 0.01% 5.66% 39.95%
35 1.0 5 2,524 1.00 10.52 0.01% 5.52% 39.99%

損益の標準偏差が6%未満で、プロフィットファクターが1.0以上を条件にフィルターした結果こんな感じ。これを順張りのシグナルと組み合わせれば結構いい感じになるんじゃないでしょうか。

これらの結果から分かるのは、プロフィットファクター１．１３未満のシステムは猫に劣るということだ。がんばろ(´･ω･｀)

んー、どうやらストップのレベル5%ってのはこのままでいいみたいだから、変動させるのを移動平均の算入期間と傾きだけにしてもっと精度を上げてやってみようかな。それとも東証や他の市場や期間のデータを食べさせた方がいいのか。うーん。

･･･とか５分ぐらい悩んだけど、もっと楽しい事やることにするｗ　誰もが最初に覚えるゴールデンクロス・デッドクロスだけど、これの長期線と短期線の算入期間を変動させて猫システムに勝てるかやってみる。

  • 長期線は１０日から５０日まで２日刻みの２０段階
  • 短期線は５日から最大で長期線未満まで２日刻み。何段になるかは長期線の算入期間依存

結果はこんな感じ。

長期線算入期間 短期線算入期間 総トレード数 プロフィットファクター 平均ポジション日数 平均損益 損益標準偏差 勝率
50 45 1,196 1.40 11.51 0.75% 5.88% 42.39%
50 43 1,128 1.38 11.36 0.71% 5.89% 41.40%
50 17 961 1.35 11.96 0.67% 5.87% 42.87%
50 13 1,012 1.33 12.11 0.64% 5.87% 43.48%
50 21 953 1.31 11.90 0.59% 5.82% 41.55%
48 19 972 1.30 12.02 0.59% 5.87% 41.87%
36 11 1,289 1.30 12.04 0.58% 5.81% 42.13%
48 15 1,006 1.29 12.06 0.58% 5.90% 42.15%
34 19 1,315 1.29 11.78 0.56% 5.71% 41.75%
42 17 1,096 1.29 11.96 0.56% 5.87% 41.79%
46 19 1,015 1.28 11.92 0.55% 5.74% 40.59%

猫に勝てて一安心だｗ　長期線はテストした範囲だと５０日がいいらしい。短期線は４３日前後と２０日前後がいいっぽいです。まー、今もコレで通用するのかは試してみないとアレですが。対象銘柄も少ないしね。

５０日は最適じゃない！　５０までしか評価してないからこうなったんだ。もっと長い長期線を使ったほうががいいのかも？ うし、長期線を５０〜７０、２刻みと短期線を１５〜長期線期間までの２刻みの組み合わせをやってみよう。

長期線算入期間 短期線算入期間 総トレード数 プロフィットファクター 平均ポジション日数 平均損益 損益標準偏差 勝率
54 25 893 1.41 11.93 0.74% 5.74% 43.34%
52 25 924 1.37 11.89 0.68% 5.74% 42.86%
54 37 922 1.37 11.44 0.69% 5.79% 42.52%
56 37 888 1.34 11.55 0.64% 5.80% 40.88%
58 23 855 1.33 11.76 0.62% 5.76% 41.40%
52 31 928 1.28 11.65 0.54% 5.80% 39.55%
56 25 871 1.27 11.68 0.52% 5.69% 42.71%
54 31 909 1.27 11.72 0.51% 5.76% 40.04%
54 27 895 1.27 11.65 0.52% 5.71% 41.45%
52 23 922 1.26 11.80 0.52% 5.78% 42.08%
58 21 866 1.26 11.72 0.52% 5.80% 40.53%
52 19 932 1.26 11.85 0.51% 5.77% 40.99%
50 25 955 1.25 11.66 0.50% 5.70% 41.78%
52 27 925 1.25 11.80 0.49% 5.79% 41.51%
56 35 886 1.25 11.39 0.48% 5.68% 41.20%

ふむ。長期線は５０〜６０の範囲、短期線は２０〜４０の範囲がいいっぽい。１０ｘ１０のマトリックスを作って等高線グラフつくってみようかな。


P0が長期線の算入期間、P1が短期線の算入期間。プロットしたのはプロフィットファクター。短期２６の並びで長期５１〜５５までの範囲が１．３以上のエリアだ。２６−５３ぐらいがいい感じなのかな。