分析

%Kと%Dを何日分とるかで勝率がどう変化するかをシミュレーションして結果をExcelでグラフにしてみた。期間は１９８６年から１９９６年。%Kと%Dが小さいほうが勝率が高まるのは、それだけ多くの回数仕掛て伸びていく銘柄を多く捕まえることができるからだろう。多くの日数の使って算出する方は株価に対する感度が下がるので、シグナルが出た時には既に上昇余力がなくなってしまったのではないだろうか。
標準偏差との比をとってばらつき具合を評価してみたいが、ま、その辺は帰宅してからかな＜今日は出勤･･･