ETDストップ

昨日、ETDストップを導入したら結構改善するんじゃないか？　という推論に基づいてETDストップを導入。レベルは20%に設定していざ実行！（まー、もちろんバグつぶすのにかなりかかったけど･･･）

効果ないんじゃ？ｗ

お。

ふむ。ばらつきを完全に抑え込むことはできなかったけど、それなりの効果はあった。20%のレベルを超えて動いたやつは例によって急落したもの。全部を検証したわけじゃないけど、まー、時間もないのでそーゆーことにしておく。

サマリーは･･･

総トレード数	プロフィットファクター		平均損益	損益標準偏差	総損益
15,795	2.66		6.97%	20.98%	110136.80%
勝ちトレード数	勝率	勝ちトレード最大利益	勝ちトレード平均利益	勝ちトレード利益標準偏差	累積利益
7,843	49.65%	137.11%	22.52%	19.82%	176633.44%
負けトレード数	敗率	負けトレード最大損失	負けトレード平均損失	負けトレード損失標準偏差	累積損失
7,952	50.35%	-90.00%	-8.36%	3.68%	-66496.65%

微妙(´･ω･｀)　勝ちトレードの標準偏差を下げる事ができたのが救いか。あとはETDストップによって手仕舞いが早まった効果で、次の仕掛が入る余地が出来て、トレード数はアップしている。

やはり急落する前に手仕舞いしたい。次はトレード期間に注目した分析をしてみよう。これ、経過のCSVをExcelに読ませるとパンクするんだよな･･･　あ、読み込めた。んー、今までのは一体何なんだ･･･

前のグラフに、継続中のトレードの割合を示した線を追加。それ以外は全開作ったグラフと代わり映えしないなー(;´Д｀)　まー、微妙ではあるけど６０日を過ぎたあたりで平均の平均利益の線の傾きが弱っている。６０日を過ぎたあたりのトレードの継続率は４０％。この４０％の内訳が問題なんだが･･･

勝ちトレードの割合（その経過日数の時点で損益がプラスになっているものの、同じ日にまだ継続している全トレードに占める割合）を表示してみた。６０日を過ぎた時点で残っているトレードは殆ど勝っている。ここまで来ると手仕舞いするのがもったいないという気もするが･･･　問題はこれから先まだ利は伸びるのか？　ということだ。

･･･うーん。とりあえず、ここは本に書いてあったテクニックを使おう。平均利益の近似線の水準より下のトレードは１１日後から整理する。伸びるやつは徹底的に伸ばす。期間ストップは１００日のままにしてこの手仕舞いルールを追加してみよう。

１１日目が不自然すぎｗ　トレードの継続率が異常に下がったな。ちょっとストップの水準が高すぎるのかもしれない。

とりあえず、今の時点で手仕舞いに使えるテクニックと、そのパラメータが２つ手に入った。２つのパラメータの組み合わせを総当りで試して結果を見るといい数字が得られると思う。ま、その辺は今週帰宅後にちまちまやるか。