手仕舞いのチューニング
この間の続き。MAEレベルを最大値がゼロになるように修正したものをベースに分析する。
MAE-CTDの関係。これは全部を見えるようにしている。
CTDがプラスの領域。
CTDがマイナスの領域。
これだけでは分からない。Excelを使ってMAEがあるレベルに来たら自動的にそのレベルで損切りにしたら全体の損益がどう変化するか見てみる。Excelの計算方法は、-10%のMAEでストップするなら、-10%以下のMAEレベルの全損益が-10%に固定される、という式を埋め込む。
| MAE | 元の損益 | ストップした時の損益 | 損益の変化量 |
| 0.0% | 8.94% | 1.95% | -6.99% |
| -5.0% | 8.94% | 6.64% | -2.30% |
| -10.0% | 8.94% | 8.61% | -0.33% |
| -15.0% | 8.94% | 8.68% | -0.26% |
| -20.0% | 8.94% | 8.76% | -0.18% |
| -25.0% | 8.94% | 8.80% | -0.14% |
| -30.0% | 8.94% | 8.85% | -0.09% |
| -35.0% | 8.94% | 8.89% | -0.05% |
| -40.0% | 8.94% | 8.91% | -0.03% |
| -45.0% | 8.94% | 8.91% | -0.03% |
| -50.0% | 8.94% | 8.92% | -0.02% |
| -55.0% | 8.94% | 8.93% | -0.01% |
| -60.0% | 8.94% | 8.93% | -0.01% |
| -65.0% | 8.94% | 8.93% | -0.01% |
| -70.0% | 8.94% | 8.94% | 0.00% |
なんとチューニングなしで平均損益が8.94%もあるｗ まー、平均で70営業日もポジション持つからな。そしてストップを入れたら全部成績悪化するぞｗｗｗ だがまあ、評価損をいつまでもホールドしておくほど裕福ではないから悪化の幅が小さくてなるべく小さいドローダウンの所･･･ ということで-10%あたりなのかな。
